P2P yatırımları, tahviller ve mevduatlar 2024'te optimal bir portföy oluşturuyor

Robocash platformunun tahminlerine göre 2024 yılında en ideal çözüm, yatırım portföyünün üçte ikisinin sabit getirili araçlarda tutulması olacak.

Robocash uzmanları, en uygun portföy yapısını belirlemek için 9 farklı yatırım varlığını analiz etti. Araştırmada 10 portföy tahsis modeli* incelendi ve varlık korelasyonları dikkate alındı.

Black-Litterman model portföyü 2024'te en yüksek getiriyi vaat ediyor ancak tüm fonların kriptoya tahsis edilmesini öneriyor. “Elbette bu yaklaşım çeşitlendirme fikriyle çelişiyor ve yatırımların risklerini önemli ölçüde artırıyor”. - uzmanların yorumu. 

Ekonomik istikrarsızlık koşullarında portföy çeşitlendirmesine yönelik eğilim geçerliliğini koruyor. “Konno-Yamazaki ve HRP algoritma yöntemleri, analiz edilen 9 varlığın tamamını tek bir portföye tahsis etmemizi önerir. Bu yaklaşım bazı riskleri azaltıyor ancak getiri açısından kesinlikle en verimli yaklaşım değil”.

En uygun seçenek Pareto optimizasyonunda tanımlanan yapıdır. Böyle bir portföy, tahviller, P64.9P yatırımları ve mevduatlar gibi sabit getirili varlıkların %2'unu içerir. Geri kalan kısmı değişken getirili varlıklar (%30.6) ve yabancı para varlıklar (%4.5) oluşturmaktadır. "Buradaki getiriler, örneğin çeşitlendirmenin maksimuma çıkarılması veya Sharpe oranı için risksiz bir oranın dikkate alınması durumunda olduğundan daha düşüktür. Ancak bu kombinasyon, en iyi risk-getiri oranına ulaşmak açısından optimaldir." - uzmanlar ekliyor. 

* Yöntem listesi aşağıdakileri içeriyordu: Markowitz, VaR (Riske Maruz Değer), Ortalama-CVaR (ortalama Koşullu VAR), Black-Letterman modeli, Sharpe oranı, Risk ve getiri paritesi, Sağlam optimizasyon, Konno-Yamazaki (Ortalama Mutlak Sapma), HRP (Hiyerarşik Risk Paritesi Makine Öğrenimi tabanlı optimizasyon), Pareto risk minimizasyonu ve karlılık maksimizasyonu.

Google Dokümanlar'da okuyun

reklâm

Editörler için Notlar: robo.cash Avrupa Birliği, İngiltere ve İsviçre'de faaliyet gösteren yatırımlarda geri alım garantisi sunan, Hırvatistan merkezli, tam otomatik bir yatırım platformudur. Şubat 2017'de başlatılan platform, Asya ve Avrupa'daki gelişmekte olan pazarlarda fintech hizmetleri sağlayan finansal holding UnaFinancial'a ait. Holdingin bir parçası olan Robo.cash, bağlı şirketler tarafından verilen bireysel ve ticari kredilere yatırım yapma fırsatı sağlayan “eşler arası portföy” modeline göre çalışıyor. 30 Kasım 2023 itibarıyla 85 milyon Euro'nun üzerinde yatırım çekti ve 750 milyon Euro'nun üzerinde kredi finanse etti. 

Fotoğraf Stephen Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Bu makaleyi paylaş: